期货结算的计算公式(结算金额怎么算)

admin 今日财经 2021-10-14 3 0

期货结算价计算公式

(1)当日收盘时交易所计算机系统中有买卖双方报价的,当日未成交合同的结算价为该合同的最佳买方报价、卖方报价和前一交易日结算价中的中间价。 (2)若报价在当日合约收盘前连续五分钟保持止损价格,且本所计算机系统中仅有单边报价,则以该止损价格作为当日非收盘合约的结算价。 (三)除上述第(一)项、第(二)项外,当日无成交价格的期货合约结算价按以下方法确定:1。 若当日无交易合同,有交易当日前最近一个月的合同结算价波动幅度(%)小于或等于无交易合同当日的限价,则当日无交易合同结算价=合同前一交易日结算价 (1)。 2.如果当日无交易合同,当日前最近一个月合同结算价的波动幅度(%)大于当日无交易合同时的限价,则当日非交易合同结算价=合同前一交易日结算价 (1当日合同限价)。 3.如果当日该合约前几个月全部没有成交,且无法找到当日前最近一个月该合约结算价的波动幅度,则当日没有成交的该合约结算价=上一交易日该合约结算价。

期货中的计算公式

昨日结算价:指昨日结算价。 结算价(不同于昨日收盘价)是指期货合约最后一小时的成交价格根据成交量的加权平均价格。 如果是新上市的合约,当日结算价计算公式为:合约结算价=当日基准合约合约结算价基准价-基准合约前一交易日结算价。 成交量比是指当日成交总数与近期成交平均数的比值,具体公式为:当前成交总数/((第5日成交平均数/240)*开盘多少分钟)。 数值的大小表示此时交易量的近期增减。 如果大于1,则表示此时的交易总数已经放大;如果小于1,则意味着此时的事务总数已经缩减。 在中国,双方的一笔交易算作两笔交易,所以可以看到尾数是两位数的折扣:是指用来衡量一定时间内买卖订单相对强弱的一个指标,其计算公式为:折扣=[(委托买方数量-委托卖方数量)](委托买方数量-委托卖方数量)] 100%。 当佣金比例值为正值时,说明买方实力较强,涨价概率较高。 当折扣值为负时,说明卖家实力较强,价格下跌的概率较高。 手:刚刚自动关闭的合同数量。 买入数量是买方成交的合约数量,卖出数量是空方成交的合约数量。 持有量是指买卖双方已开启但尚未反向成交的合同数量之和。 仓位大小反映了市场交易规模,也反映了当前价格上多头和空头的差异。 比如两个人作为交易对手,一个人开仓买入一份合约,另一个人开仓卖出一份合约,那么这个仓位就会显示为两份合约。 持仓差:持仓差的简称,指当前持仓与昨日收盘价对应的持仓之间的差额。 如果是正数,今天仓位会增加,如果是负数,今天仓位会减少。 位置差就是位置的变化。 比如今天11月份股指期货合约的持仓是6万手,而昨天是5万手,所以今天的持仓差是1万手。 此外,交易栏中的头寸差异也有变化。 这里指的是本次交易指令引起的持仓变动与前一次交易即时持仓的对比,无论是增仓还是减仓。

期货盈亏如何计算?

1.计算浮动损益。 清算机构根据当日交易的结算价,计算会员未平仓合约的浮动损益,确定未平仓合约的应付保证金金额。 计算公式如下:浮动损益=(当前结算价-开盘价)持仓合同单位-手续费。 期货损益计算,如果期货交易损益的计算方法为正,则表示多头浮动盈利或空头浮动亏损。 负值正好相反。 如果账户出现浮亏,保证金金额不足以维持未平仓合约,清算机构会在次日开市前通知会员补足差额,即追加保证金,否则将被迫平仓。 如果账户是浮动利润,除非平仓合约平仓,浮动利润变成实际利润,否则利润部分不能提。 2.计算实际损益。 清算实现的损益称为实际损益。 实际多头损益计算公式为:损益=(收盘价-买入价)仓位合约单位-手续费。 空头损益的计算方法为:损益=(卖价-平仓)等待仓位合约单位-手续费。 期货盈亏计算公式:期货的报价=单个交易仓位(1吨/1g)报价期货合约价值=最新报价*交易单位期货保证金成本=最新报价*交易单位*保证金比例(各品种保证金比例不同,根据交易所波动。 最新的可以从我这里得到。 )多单盈亏=(平仓-开仓)*波动一分获利-手续费短单盈亏=(开仓-平仓)*波动一分获利-手续费,经常有人听到“开仓”/“加强仓”。 所谓开仓/strong仓是指风险率100%。

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