期货圣杯交易系统(日内交易系统)

admin 今日财经 2021-10-14 2 0

如何形成自己的交易系统

万达期货黄云剑投资市场的每一位投资者都希望找到自己的投资“圣杯”1 俗话说“兵不正,水不正”2 虽然投资者在市场上获利的方式各不相同,但一个成熟的投资者必须有自己完善的交易系统3 一个完整的交易系统可以分为三大要素:技术(技术分析)、战术(资金管理)和心法(心理控制能力)4 1.技术:符合买卖标准的技术规则。 也就是我们常说的判断市场信号的标准6 2.战术:资金的战术部署和交易仓位的控制纪律7 一个好的资金管理策略往往是交易成功的关键8 《克罗谈期货交易策略》明确指出一流的战略战术是交易成功的关键9 3.心法:买卖仓位过程中的自我心理控制能力10 期货交易最重要的是自控力,大部分亏损都是因为不加控制的开仓造成的11 培养心理技能是成功交易者的唯一途径12 交易系统是建立、持有和平仓的规则13 技术分析可以分为四个学派:图表学派、指数学派、数字学派和波动学派14 图表简单直观,能反映交易者的心理变化过程,是行为金融学研究的补充15 指标充分利用概率统计工具,将最有可能涨跌的历史数据应用到现在,简单易用16 然而,在横盘市场中,数字指标往往有更多的虚假信号17 波饼的缺点是可能性太多18 在同一个市场,如果起点不同,可以有无数种计波方式19 各种技术分析学校各有所长,结合、取长补短是关键20 至于技术分析的作用,我更愿意理解为“技术分析是我们交易的行为准则”21 技术分析是帮助我们发现市场的交易信号22 当某只股票或某个期货品种表现出符合我们交易模式的信号时,那么我们就会根据资金策略实施交易计划23 我们可以对各种具有特殊意义的技术形式进行分类和总结24 比如期货品种连续上涨后如果出现“高量、破头破脚”的大阴线,短期调整的概率就比较高,当这种可交易的“技术形态”出现在市场上时,我们入市参与卖空的概率就比较高25 对于市场信号的技术分析和判断,要尽量做到:126 简单的原则27 只有用一套简单、准确、高效的行为模式来描述市场,才能不被表面上的大量随机因素所蒙蔽28 最简单的往往是最好的29 2.优化不必要的信号转换30 应该尽可能避免真实的、可有可无的交易31 期货交易往往有一个做多犯错的怪圈,去掉了一些不必要的交易信号,提高了获利的成功率32 3.捕捉规律性:交易者自己总结的一套完整的交易思想和概念,包括四类完整的循环交易信号的准确定位:“多开、多平、多开、多平”33 在投资的过程中,我们不断的交易实践会逐渐形成我们自己的一套模式,这就是我们的交易系统34 这个交易系统中的很多东西虽然无法量化,但它们的评价机制和形成机制大致相同35 如果你投资冥想,我会自上而下地追求36

为什么感觉期货交易越做越难?

你还没有找到自己的一套交易规则,也就是传说中的“圣杯”37 当你了解了期货交易的各种套路,期货就会变得简单很多38

炒期货如此艰难吗

1.期货并不难39 商品期货的波动有其内在规律40 多数品种季节性强,价格随季节变化而波动41 1.季节性商品期货关于商品期货主要分为这几类:农产品、农副产品、软商品、黑色产品、化工品、有色金属和贵金属42 (1)农产品、农副产品、软商品以农业种植为主,播种、生长、收获周期固定,季节性最强;(2)黑色主要以建材为主,其他品种满足建材的生产需求,所以季节性主要以建材为主43 但由于气候原因,如北方冬季无法开工,建材也表现出较强的季节性;(3)部分化工产品与农产品搭配使用,如农膜,跟随农产品,季节性强;还有一些和建筑关系密切的,比如PVC,季节性和黑色接近44 (4)有色金属和贵金属,其价格波动与经济周期密切相关,但其开采、运输和需求仍具有季节性45 2.为了进一步研究期货价格的季节性,将期货的历史数据整理成五张图表,并进行统计和用法说明:(1)季节性趋势图:连接每日收盘价,周末、节假日等非交易数据的值等于前一个交易日,每年形成一条线,形成季节性收盘价趋势图,可以更直观地发现季节性;现价在历史和今年的百分位数,可以更直观的知道现价的相对水平46 (2)季节性持仓图:统计方法同上,形成季节性持仓图,可以直观对比每年持仓的季节性变化;(3)收盘价连续走势图:链接日收盘价便于横向比较当前价格在历史价格中的相对位置;新价格处于历史和今年的百分位,这样我们可以更直观地知道当前价格的相对水平47 (4)高低点统计表:统计每个月的高低点及对应日期,从数据中找出季节趋势;(5)月度和旬涨跌统计:对月度和旬涨跌进行统计,根据历史涨跌和涨跌比统计形成季节性策略建议48 (注:实际操作要结合当年基本面和宏观情况49 ) 3.季节性数据的应用以tin为例:每年1月、7月、9月、12月上涨的概率很高,其中1月上涨的概率为100%,今年1月涨幅超过10%,为2021年1月首次上涨。0 每年3月、8月、10月、11月下降的概率很高,3月下降的概率是100%。1 今年还能维持吗?等着瞧。2 沪锡指数季节性走势图沪锡指数收盘价格季节性位置图沪锡指数高低价格连续图沪锡指数涨跌统计沪锡指数做期货按照上面的统计规则,是不是感觉很简单?继续往下看。3 2.期货很难。4 1.当止损市场运行良好时,不需要考虑止损和资金管理。5 你以为期货就这么简单。6 期货界的大多数新人都这么认为。7 一开始——的小试大赚,但后来增加了芯片——,损失惨重。8 俗话说,世事难料,每个人都有自己的命运。9 黑天鹅是金融市场最重要的东西60 看看鸡蛋210561 鸡蛋也是季节性品种62 对于Egg 2105的合约,上涨概率高的月份是6月和10月,下跌概率高的月份是9月、11月、12月和1月63 12月,往年下跌概率100%的时候,去年因为河北疫情,没有下跌,反而暴涨了13%64 如果只遵循往年的规律,做空时要不要止损?还是继续空抱?还是越来越空虚?因为,历史的规律是这样的65 但是规则总是被打破66 鸡蛋季节性位置图2105鸡蛋收盘价连续图2 如果坚持下去,继续加仓,提高卖空成本,最终可能还是盈利的,但是在哪里加仓,加仓多少是个问题67 鸡蛋日k线图2105 268 人很难利用位置太轻,利润太重的事实69 每个人的性格不同,对操作的偏好也不同,这就决定了每个人的资金管理方式不同70 即使进入价格相同,不同的资金管理方式也会导致不同的损益结果71 有些人喜欢做短线,因为短线可以赚得更快,跟着每一张k线图波动进出72 但往往一次操作猛如虎,最后损失25073 短线交易机会很多,但盘中也有很多无序变化74 止损很常见75 一个期货新人,在形成自己的交易体系之前,基本上意味着交易越多,损失越大76 大多数人在交易系统形成之前就失去了本金,完全离开了期货市场77 3.市场很难匹配交易系统78 2020年市场波动较大,很多品种先暴跌后暴涨,从而走出了波澜壮阔的行情79 白银2102线图白银回测结果我有一个短期模型80 经过去年白银市场的回溯测试,收益可达70倍81 看到这个结果,很多人会想:如果这个模型这么强大,你的交易系统不是已经很完善了吗?你找到交易的圣杯了吗?但是我用同样的模型回测铜,也是波动较大的品种,但是收益率只有60%82 更重要的是,我测试的其他品种大部分都处于亏损状态83 以上情况说明了几个问题:184 从白银的回报率来看,这种方法有其可行性,有可能实现巨额利润;2.铜也是波动较大的品种,产量不同,说明这种方法与市场趋势的匹配也很重要85 3.其他品种大部分都是亏本的,说明选品种很关键86 选择合适的品种,你的方法会有用的87 选错品种,坚持只会成为折磨你的经历;由于该系统对品种缺乏适应性,因此至今尚未应用于实盘88 在验证交易系统的时候,我们经常会在市场出来之后,用自己的交易系统来验证是否可行89 但在市场出来之前,如何选择品种才是关键90 这就引出了另一个问题:如何选择品种91 4.品种选择困难92 目前期货市场有几十个品种,每年都有市场大的品种93 然而很少有人能及时发现并坚持得到市场,这就引出了期货致富的传奇故事94 很多人只能在自己擅长的品种上抓住难得的大市场,但这种机会太难得了95 你可能坚持了很多年,最后放弃了,大市场来了96 但已与你无关97 棉花指数K线图5、复制难即使有人做到了一波大行情,暴富了,可是很多经验往往都是不可复制的,不单单是别人无法复制,就连自己都无法复制98 这个世界唯一不变的就是变化本身,即使再相似的行情,背后的推动因素都有不同,其节奏、幅度也各不相同99 这也就导致:这么多年下来,大胜一次的传奇人物不少,但是能当常胜将军的几乎没有100 比如:“浓汤野人”林广袤,在2010年前后的那一波棉花行情中,多空双吃,爆赚20亿,但也在之后的2015年棉花交易中巨亏101 “农民哲学家”付海棠,在2010年的棉花行情中,也赚到了1个“小目标”,但之后也连亏好多年,只剩下1500万,凭着2016年供给侧改革的大行情,东山再起102 6、研究难想要认真研究期货,需要研究的内容非常多,总的可以归纳为宏观面、基本面和技术面103 宏观面——定总基调,确定多空大方向基本面——筛选供需矛盾的品种技术面——把握进出场时机只有以上三者达到“三位一体”:宏观面、基本面和技术面共振,才可能准确得捕捉到大行情104 但以上看似短短几句话,执行起来太难了105 对于宏观面的判断,不同的经济学家都会有很大的分歧,更别说普通的交易者106 基本面分析倒是比较容易一些,但是无法准确把握行情的启动时间,有的品种低位趴着3-4年,即使有好的交易系统也无用武之地107 技术面看似最简单,但需要一定的天赋,因为有很多是不可量化的因素,不同的人把握的程度不一样,最终的结果也不一样108 三、其他大部分人在交易的前期、不断地试错、验证过程中,就把本金亏没了,彻底离开了这个市场109 或许你的方法是对的,也可能赚大钱,但市场已经跟你没关系了110 那么寻找交易的圣杯是否有其他路径呢?方法倒是也有不少:1、团队协作,不同的人研究不同的领域,当遇到机会时,增加人手深入研究;2、降低收益期望,只赚自己认知的钱,大行情往往会超出人的认知,只赚自己认知内的钱,做自己能把握的行情胜率还是比较高的111 3、套利对冲,采用套利对冲的方式,对冲掉一些不确定的因素,单边的波动太难把握,涨跌难把握,比较不同合约之间的强弱关系112 对于普通散户来说,要清楚自己的定位,寻找适合自己的方法113 如果是对套利有兴趣的朋友可以看看最近写的《期货套利系列》文章114 《期货套利入门系列》的第1、2篇为套利基础知识,内容为电子书截图115 1、期货套利入门第一篇:套利交易的基本概念2、期货套利入门第二篇:套利机会的发现第3、4篇是个人的经验总结,已经了解套利的人,可以直接查看第3、4篇116 3、期货套利入门第三篇:季节性套利实战4、期货套利入门第四篇:资金管理方法《期货套利进阶系列》是套利交易的一些常识,很多做套利交易的人也未必都懂,可以看看117 1、期货套利进阶第一篇:下单软件和交易通道2、期货套利进阶第二篇:标准套利和保证金优惠

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